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MT5新增技术指标(二):双重指数移动平均线

5个月前 (07-07)36

双重指数移动平均线(Double Exponential Moving Average, DEMA)是由Patrick Mulloy开发的。在一篇名为《使用更快的移动平均线平滑数据》(Smoothing Data with Faster Moving Averages)的文章中,Patrick Mulloy首次提出了双重指数移动平均的概念。本文发表于1994年2月的《股票与商品期货技术分析》杂志中。

DEMA也被迈达克Meta Quotes官方加入到了MT5软件中,成为了MT5新增的内置技术指标之一。

MT5软件中的DEMA指标。图表来源:嘉盛集团MT5平台

DEMA的使用方法

实际上,几乎所有适用于传统均线的用法也都适用于DEMA。但由于DEMA非常快速且非常敏感,我们将重点讲解一些DEMA的特殊用法和注意事项。

一、双重指数移动平均线DEMA更适用于短线交易或日内交易。

作为一类反应快速的移动平均线,DEMA对价格短期方向的指导作用更大,因此很多短线交易者或日内交易者可以考虑使用DEMA。DEMA在趋势的识别和判断上,意义不大。很多交易者也可能辩解称,可以将DEMA的周期调大,例如使用100或200周期的DEMA,同样也可以识别趋势。但在笔者看来,这样的用法违背了DEMA的设计初衷。换句话说,使用传统EMA就完全可以判别趋势了,根本无需使用DEMA。DEMA的功用就在于快速反应价格,因此,在短线/日内交易中使用DEMA才是一个合理的逻辑。

二、DEMA快速上升,同时价格也位于DEMA上方快速上升时,对应最好的看涨行情。反之亦然。

拼多多日线,红色为20周期DEMA。图表来源:嘉盛集团MT5平台

当DEMA和价格呈现出这种走势时,一般都对应着市场暴涨/暴跌的行情。上图显示,在拼多多近期上涨趋势中,DEMA快速上升,同时价格位于DEMA上方,也快速上升,随后对应的价格走势呈现出了最好的上涨趋势。

很明显,在这种暴涨/暴跌中,DEMA提供了支撑/阻力的作用,而且这种支撑和阻力最贴合价格,我们甚至可以将DEMA作为第一支撑/阻力位,从而当趋势发生变化时,可以给出最快的警示信号。

正是基于此,DEMA常常被当作离场指标来使用,特别是在暴涨/暴跌的走势中。

三、将DEMA和其他技术指标结合使用。

这里有两种逻辑可以作为参考。

A:我们可以先使用DEMA在大周期识别出一波行情的“暴动”,这体现为DEMA的快速运动,并对价格构成支撑或阻力,然后我们再回到小周期图表,使用其他震荡指标加入这波快速运动中。

B:先使用其他趋势性指标在大周期中进行趋势的判别,然后回到小周期图表中,使用DEMA来构造合适的进出场规则。

拼多多1小时线+默认参数MACD。图表来源:嘉盛集团MT5平台

上图中,两条红色竖线之间的价格走势,对应着拼多多股票CFD日线图中使用DEMA识别出的暴涨行情。此时推荐的方法就是使用天图过滤,然后在1小时图中进场买入。我们发现,在拼多多股票CFD产品1小时图表中,默认参数的MACD通过上穿0轴,给出了明确的买入信号,这笔交易显然是有利可图的。

DEMA构建原理——更快的移动平均线

一直以来,很多交易者都会依靠移动平均线来进行分析决策,甚至是判定入场点和出场点。在常见的几种均线类型中,指数移动平均线EMA对价格的反应是非常快速的,而在相同的周期参数下,双重指数移动平均线DEMA的反应速度比EMA更加快速!这是DEMA最为主要的一个特征。双重指数移动平均线的研发初衷是为了解决大多数移动平均线的滞后问题。

“双重”的定义

注意,DEMA这里所说的双重并非是两条传统的EMAs,请大家不要混淆。这里所说的“双重”,是指均线的计算方法,而不是均线的数量。

计算规则

Patrick Mulloy首先提出了EMA误差的概念。

Err=P-EMA,其中Err为EMA误差,P为当前价格,EMA为当前指数均线值。

DEMA=EMA+EMA(Err),其中EMA(Err)就是对Err的指数移动平均,然后以此对传统EMA进行修正,从而得到DEMA。我们继续将计算公式展开:

DEMA=EMA+EMA(Err)=EMA+EMA(P-EMA)=EMA+EMA(P)-EMA(EMA)=2*EMA-EMA(EMA)

也就是说,DEMA=2*EMA-EMA(EMA),其中EMA(EMA)就是对传统EMA再计算一次指数平均。

我们仅考虑上升趋势,此时价格P应位于传统EMA的上方,也就是说Err> 0,对应的指数移动平均EMA(Err)>0,这就意味着在相同的周期参数下,上升趋势中DEMA会位于EMA的上方,也就是说DEMA会比传统EMA更加贴合价格本身。这也就是DEMA能够如此快速反应的根本原理。

美股英伟达日线

红色为DEMA、黄色为EMA、蓝色为SMA,三种均线的周期均为14。

图表来源:嘉盛集团MT5平台

从上图可以清晰地看出,双重指数移动平均线DEMA对价格的反应速度和对价格的贴合程度,都远远高于传统的指数移动平均线EMA和简单算数平均线SMA。

DEMA的局限性

无论如何,DEMA就是在对价格做出快速的反应。只要基于这个前提,DEMA就一定会非常敏感,这也意味着使用DEMA可能会面临严重的价格拉锯,并且频繁地遭遇错误信号。同时,如果没有合理的规则约束,DEMA可能很容易导致过度交易,因为指标本身变化的非常快,总会反复不停的产生信号。因此,当我们使用DEMA时,需要找寻一种平衡,这就像要给一辆高速运行赛车添加一个稳定平衡的装置一样,这样我们才不会“翻车”。我们可以通过时间周期和规则设定来达到这种平衡,也可以通过结合一些更加稳定的技术指标来实现这种平衡。

高速运行的赛车需要可靠强大的稳定装置

DEMA解决了传统均线滞后的问题,带来了指标“太过敏感”的新问题。交易者需要在使用中去寻找平衡,或者是寻找最适合使用DEMA交易的金融产品。

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标签: MT5
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